Top > Back > 学術論文・プロシーディングス・著作 の検索結果 7 件中 1‐7 件目
Expressions of forward starting option price in Hull-White stochastic volatility model |
[ 全著者名 ] Hata, H., Liu, N.L. and Yasuda, K. |
[ 掲載誌名 ] Decisions in Economics and Finance |
[ 掲載年月 ] 2021年 7月 |
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語) |
L^2-convergence rate for the discretization error of functions of L'evy process |
[ 全著者名 ] Takafumi Amaba, Nien-Lin Liu, Azmi Makhlouf, Taksa Saidaoui |
[ 掲載誌名 ] STOCHASTICS |
[ 掲載年月 ] 2019年 6月 |
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語) |
Most-likely-path in Asian option pricing under local volatility models |
[ 全著者名 ] Louis-Pierre Arguin, Nien-Lin Liu, Tai-Ho Wang |
[ 掲載誌名 ] International Journal of Theoretical and Applied Finance |
[ 掲載年月 ] 2018年 6月 |
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語) |
Approximation of eigenvalues of spot cross volatility matrix with a view toward principal component analysis |
[ 全著者名 ] Nien-Lin Liu, Hoang-Long Ngo |
[ 掲載誌名 ] Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics |
[ 掲載年月 ] 2017年 8月 |
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語) |
Fourier estimation method applied to forward interest rates |
[ 全著者名 ] Nien-Lin Liu, Maria Elvira Mancino |
[ 掲載誌名 ] JSIAM Letters |
[ 掲載年月 ] 2012年 |
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語) |
On a Type I Error of a Random Walk Hypothesis on Interest Rates |
[ 全著者名 ] Jirô Akahori, Nien-Lin Liu |
[ 掲載誌名 ] International Journal of Innovative Computing, Information and Control |
[ 掲載年月 ] 2011年 1月 |
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語) |
A comparative study of principal component analysis on term structure of interest rates |
[ 全著者名 ] Nien-Lin Liu |
[ 掲載誌名 ] JSIAM letters |
[ 掲載年月 ] 2010年 |
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語) |
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