Top > Back > 学術論文・プロシーディングス・著作 の検索結果 12 件中 1‐12 件目
| An Extension with Illustrations of the Azéma–Yor Algorithm for Solving Skorokhod Embedding Problem |
| [ 全著者名 ] Yuri Imamura, Ju-Yi Yen |
| [ 掲載誌名 ] Peter Carr Gedenkschrift |
| [ 掲載年月 ] 2023年 12月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| Portfolio optimization with conditional Value-at-Risk |
| [ 全著者名 ] Yuri Imamura, Benyanee Kosapong |
| [ 掲載誌名 ] The Science Reports of Kanazawa University |
| [ 掲載年月 ] 2023年 9月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| Hedging error as generalized timing risk |
| [ 全著者名 ] Jiro Akahori, Flavia Barsotti, Yuri Imamura |
| [ 掲載誌名 ] Quantitative Finance |
| [ 掲載年月 ] 2023年 1月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| Numerical computation of Gerber–Shiu functionfor insurance surplus process with additional investment |
| [ 全著者名 ] Sutipon Punaluek, Yuri Imamura |
| [ 掲載誌名 ] International Journal of Mathematics for Industry |
| [ 掲載年月 ] 2023年 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| An application of risk theory to mortgage lending |
| [ 全著者名 ] Jiro Akahori, Corina Constantinescu, Yuri Imamura, Hai-Ha Pham |
| [ 掲載誌名 ] Scandinavian Actuarial Journal |
| [ 掲載年月 ] 2021年 11月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| Carr–Nadtochiy’s weak reflection principle for Markov chains on Z^d |
| [ 全著者名 ] Yuri Imamura |
| [ 掲載誌名 ] Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics |
| [ 掲載年月 ] 2021年 8月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| Towards the exact simulation using hyperbolic Brownian motion |
| [ 全著者名 ] Yuuki Ida, Yuri Imamura |
| [ 掲載誌名 ] JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS |
| [ 掲載年月 ] 2017年 11月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| A Numerical Scheme Based on Semi-Static Hedging Strategy |
| [ 全著者名 ] Yuri Imamura, Yuta Ishigaki, Toshiki Okumura |
| [ 掲載誌名 ] Monte Carlo Methods and Applications |
| [ 掲載年月 ] 2014年 12月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| On a Symmetrization of Diffusion Processes |
| [ 全著者名 ] Jirô Akahori and Yuri Imamura |
| [ 掲載誌名 ] QUANTITATIVE FINANCE |
| [ 掲載年月 ] 2013年 12月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| Semi-Static Hedging Based on a Generalized Reflection Principle on a Multi dimensional Brownian Motion |
| [ 全著者名 ] Yuri Imamura, Katsuya Takagi |
| [ 掲載誌名 ] Asia-Pacific Financial Markets |
| [ 掲載年月 ] 2013年 3月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| A remark on Static Hedging of Options Written on the Last Exit Time |
| [ 全著者名 ] Yuri Imamura |
| [ 掲載誌名 ] Review of Derivatives Research |
| [ 掲載年月 ] 2011年 10月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| On the Pricing of Options Written in the Last Exit Time |
| [ 全著者名 ] Jirô Akahori, Yuri Imamura, Yuko Yano |
| [ 掲載誌名 ] METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY |
| [ 掲載年月 ] 2009年 12月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
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