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イマムラ ユリ
今村 悠里  准教授
東京理科大学 経営学部 ビジネスエコノミクス学科
プロフィール | 研究シーズ | 担当授業（8件）
レフェリー付学術論文（6件） | レフェリー付プロシーディングス（1件） | 学会発表（9件）
グループ IT、その他
その他 ： 金融、数学、ファイナンス
研究・技術キーワード 数理ファイナンス、金融工学、確率論
研究・技術テーマ
  • 金融派生商品の価格付問題
  • 地震モデルにおける破産確率の前金挙動について
  • エキゾチックオプションのヘッジとその数値計算手法
  • 確率微分方程式の解の存在について
  • 最適停止時刻に関する確率測度変換について
研究・技術内容 数理ファイナンスにおいて、市場を無裁定であると仮定したとき、価格過程がマルチンゲールとなる測度が一意に存在する（これを数理ファイナンスの第一基本定理という）。金融派生商品の価格を算出する際には、この測度の元で期待値を計算することになる。価格過程が最も単純な構造をしている場合、この価格を具体的に計算するこができるが、市場において価格過程は複雑な構造をもっていることが確認されている。私はこの複雑なモデルがどのようなもであるのかということに興味をもっており、確率論としての表現を考えたときに金融派生商品（基本的なオプションから複雑なものまで）において、価格がどのように決定するのか、また数値計算によってどのように近似が与えられるのかを研究している。
産業への利用
可能な産学連携形態 共同研究、技術相談および指導、国際的な産学連携への対応
具体的な産学連携形態内容
その他所属研究機関
所属研究室
所有研究装置
SDGs