Top > Back > 学術論文・プロシーディングス・著作 の検索結果 6 件中 1‐6 件目
| Towards the exact simulation using hyperbolic Brownian motion |
| [ 全著者名 ] Yuuki Ida, Yuri Imamura |
| [ 掲載誌名 ] JAPAN JOURNAL OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS |
| [ 掲載年月 ] 2017年 11月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| A Numerical Scheme Based on Semi-Static Hedging Strategy |
| [ 全著者名 ] Yuri Imamura, Yuta Ishigaki, Toshiki Okumura |
| [ 掲載誌名 ] Monte Carlo Methods and Applications |
| [ 掲載年月 ] 2014年 12月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| On a Symmetrization of Diffusion Processes |
| [ 全著者名 ] Jirô Akahori and Yuri Imamura |
| [ 掲載誌名 ] QUANTITATIVE FINANCE |
| [ 掲載年月 ] 2013年 12月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| Semi-Static Hedging Based on a Generalized Reflection Principle on a Multi dimensional Brownian Motion |
| [ 全著者名 ] Yuri Imamura, Katsuya Takagi |
| [ 掲載誌名 ] Asia-Pacific Financial Markets |
| [ 掲載年月 ] 2013年 3月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| A remark on Static Hedging of Options Written on the Last Exit Time |
| [ 全著者名 ] Yuri Imamura |
| [ 掲載誌名 ] Review of Derivatives Research |
| [ 掲載年月 ] 2011年 10月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| On the Pricing of Options Written in the Last Exit Time |
| [ 全著者名 ] Jirô Akahori, Yuri Imamura, Yuko Yano |
| [ 掲載誌名 ] METHODOLOGY AND COMPUTING IN APPLIED PROBABILITY |
| [ 掲載年月 ] 2009年 12月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
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