Top > Back > 学術論文・プロシーディングス・著作 の検索結果 8 件中 1‐8 件目
| An empirical analysis of spot and forward interest rates in seven European countries via principal component analysis and the Malliavin-Mancino method |
| [ 全著者名 ] Nien-Lin Liu, Ryoichi Suzuki |
| [ 掲載誌名 ] Asia-Pacific Financial Markets |
| [ 掲載年月 ] 2024年 10月 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| Expressions of forward starting option price in Hull-White stochastic volatility model |
| [ 全著者名 ] Hata, H., Liu, N.L. and Yasuda, K. |
| [ 掲載誌名 ] Decisions in Economics and Finance |
| [ 掲載年月 ] 2022年 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| L^2-convergence rate for the discretization error of functions of L'evy process |
| [ 全著者名 ] Takafumi Amaba, Nien-Lin Liu, Azmi Makhlouf, Taksa Saidaoui |
| [ 掲載誌名 ] STOCHASTICS |
| [ 掲載年月 ] 2020年 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| Most-likely-path in Asian option pricing under local volatility models |
| [ 全著者名 ] Louis-Pierre Arguin, Nien-Lin Liu, Tai-Ho Wang |
| [ 掲載誌名 ] International Journal of Theoretical and Applied Finance |
| [ 掲載年月 ] 2018年 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| Approximation of eigenvalues of spot cross volatility matrix with a view toward principal component analysis |
| [ 全著者名 ] Nien-Lin Liu, Hoang-Long Ngo |
| [ 掲載誌名 ] Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics |
| [ 掲載年月 ] 2017年 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| Fourier estimation method applied to forward interest rates |
| [ 全著者名 ] Nien-Lin Liu, Maria Elvira Mancino |
| [ 掲載誌名 ] JSIAM Letters |
| [ 掲載年月 ] 2012年 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| On a Type I Error of a Random Walk Hypothesis on Interest Rates |
| [ 全著者名 ] Jirô Akahori, Nien-Lin Liu |
| [ 掲載誌名 ] International Journal of Innovative Computing, Information and Control |
| [ 掲載年月 ] 2011年 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
| A comparative study of principal component analysis on term structure of interest rates |
| [ 全著者名 ] Nien-Lin Liu |
| [ 掲載誌名 ] JSIAM letters |
| [ 掲載年月 ] 2010年 |
| [ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語） |
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