Top   >   Back   >   学術論文・プロシーディングス・著作 の検索結果 6 件中 16 件目

L^2-convergence rate for the discretization error of functions of L'evy process
[ 全著者名 ] Takafumi Amaba, Nien-Lin Liu, Azmi Makhlouf, Taksa Saidaoui
[ 掲載誌名 ] STOCHASTICS
[ 掲載年月 ] 2019年 6月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
Most-likely-path in Asian option pricing under local volatility models
[ 全著者名 ] Louis-Pierre Arguin, Nien-Lin Liu, Tai-Ho Wang
[ 掲載誌名 ] International Journal of Theoretical and Applied Finance
[ 掲載年月 ] 2018年 6月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
Approximation of eigenvalues of spot cross volatility matrix with a view toward principal component analysis
[ 全著者名 ] Nien-Lin Liu, Hoang-Long Ngo
[ 掲載誌名 ] Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics
[ 掲載年月 ] 2017年 8月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
Fourier estimation method applied to forward interest rates
[ 全著者名 ] Nien-Lin Liu, Maria Elvira Mancino
[ 掲載誌名 ] JSIAM Letters
[ 掲載年月 ] 2012年
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
On a Type I Error of a Random Walk Hypothesis on Interest Rates
[ 全著者名 ] Jirô Akahori, Nien-Lin Liu
[ 掲載誌名 ] International Journal of Innovative Computing, Information and Control
[ 掲載年月 ] 2011年 1月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
A comparative study of principal component analysis on term structure of interest rates
[ 全著者名 ] Nien-Lin Liu
[ 掲載誌名 ] JSIAM letters
[ 掲載年月 ] 2010年
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文(外国語)
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