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Expressions of forward starting option price in Hull-White stochastic volatility model
[ 全著者名 ] Hata, H., Liu, N.L. and Yasuda, K.
[ 掲載誌名 ] Decisions in Economics and Finance
[ 掲載年月 ] 2021年 7月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語）
L^2-convergence rate for the discretization error of functions of L'evy process
[ 全著者名 ] Takafumi Amaba, Nien-Lin Liu, Azmi Makhlouf, Taksa Saidaoui
[ 掲載誌名 ] STOCHASTICS
[ 掲載年月 ] 2019年 6月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語）
Most-likely-path in Asian option pricing under local volatility models
[ 全著者名 ] Louis-Pierre Arguin, Nien-Lin Liu, Tai-Ho Wang
[ 掲載誌名 ] International Journal of Theoretical and Applied Finance
[ 掲載年月 ] 2018年 6月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語）
Approximation of eigenvalues of spot cross volatility matrix with a view toward principal component analysis
[ 全著者名 ] Nien-Lin Liu, Hoang-Long Ngo
[ 掲載誌名 ] Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics
[ 掲載年月 ] 2017年 8月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語）
Fourier estimation method applied to forward interest rates
[ 全著者名 ] Nien-Lin Liu, Maria Elvira Mancino
[ 掲載誌名 ] JSIAM Letters
[ 掲載年月 ] 2012年
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語）
On a Type I Error of a Random Walk Hypothesis on Interest Rates
[ 全著者名 ] Jirô Akahori, Nien-Lin Liu
[ 掲載誌名 ] International Journal of Innovative Computing, Information and Control
[ 掲載年月 ] 2011年 1月
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語）
A comparative study of principal component analysis on term structure of interest rates
[ 全著者名 ] Nien-Lin Liu
[ 掲載誌名 ] JSIAM letters
[ 掲載年月 ] 2010年
[ 著作区分 ] レフェリー付学術論文（外国語）
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