- 専攻
-
数理ファイナンス、確率解析
- キーワード
-
経営科学：数理ファイナンス、確率解析
- テーマ例
-
❶非完備市場における最適投資戦略 ❷金利の期間構造 ❸Clark-Ocone型公式とその応用
- 概要
-
金融分野の問題に数理的枠組みを与え、その解法を提供する数理ファイナンスを研究しています。金融市場の不確実性をモデル化するため、「確率解析」が不可欠です。確率解析はランダムな現象の「微分積分学」であり、ブラウン運動などを数学的に扱います。特に、ジャンプを含む確率過程に対するマリアヴァン解析と呼ばれる確率解析理論を用い、非完備市場における最適投資理論、金融商品の価格付け、金利の期間構造などの研究に取り組んでいます。