- 専攻
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数理ファイナンス、確率解析
- キーワード
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デリバティブ理論、保険数理、確率過程論
- テーマ例
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❶デリバティブ価格の数値近似の収束 ❷リスク指標による最適投資戦略 ❸反射原理を用いたバリアオプションのヘッジ価格式
- 概要
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市場や金融・保険の商品は将来が不確実です。時間によってランダムな動きを表す数理モデルを用いて、金融商品の価格やリスク、最適な投資戦略を求めることを研究しています。特に、デリバティブ価格の計算方法や、リスクを抑えた資産運用、保険の安全性評価などに取り組んでいます。現実に近い複雑なモデルを扱うために数値計算を用い、その正しさを理論的にも確かめることを考えます。