- 専攻
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数理ファイナンス、確率解析
- キーワード
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経営科学：数理ファイナンス、確率解析
- テーマ例
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❶デリバティブ価格の数値計算 ❷リスク指標による最適投資戦略 ❸確率微分方程式の解
- 概要
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市場や金融商品、保険商品は不確実性をもっており、絶対的な将来の予想をすることは難しいです。数理ファイナンスでは確率モデルによって様々な商品の価値を知ることができます。また、公平な価格やリターンとリスクの大きさを知ることで、将来の戦略を決定することが可能です。より現実的で複雑なモデルを扱うために数値計算が便利ですが、よい数値計算手法であるかを判定するためには実験だけではなく理論的な解析が必要です。金融や保険の問題を確率過程論によって理解し解決することに取り組んでいます。