家田研究室

指導教員

家田 雅志 准教授 　

専攻

数理ファイナンス

キーワード

経営科学：金融工学・数理ファイナンス

テーマ例

❶連続時間の資産運用戦略 ❷確率制御に関する数値計算 ❸デリバティブのリスク管理

概要

年金基金や保険会社などは将来の支払いをより確実にするために株式や債券などへの投資を行っています。その投資方法に関する研究の仕方は様々ですが、本研究室では確率微分方程式の制御問題を利用しています。実務で使われる投資モデルは複雑で、答えを得るためにはコンピューターを使う場合がほとんどです。そのため、コンピューターに計算をさせる方法（数値計算方法）についても力を入れて研究しています。