庄司研究室

指導教員

庄司 功 教授 　

専攻

金融工学、統計学

キーワード

計量ファイナンス

テーマ例

❶金利期間構造モデルの推定 ❷可変パラメータモデルの推定 ❸心理的バイアスを考慮した最適分配モデル

概要

オプション価格モデルや金利期間構造モデルのように、連続時間の時系列モデルに基づいて導かれるモデルが実務でも用いられています。こうしたモデルを実用化するには、モデルのパラメータを実データから推定することが必要です。しかし、モデルは連続時間で表現されていますが、実データは日次、週次、月次などの離散時間的なデータです。この両者のギャップを埋め、連続時間のモデルを推定する方法を開発し、同時に、推定されたモデルを用いて実用上のさまざまな問題を解決する方法も開発しています。